蒙特卡洛期權(quán)定價
案例介紹
對波動率建模，然后利用BSM、二叉樹、蒙特卡洛模擬分別對期權(quán)進(jìn)行定價。
期權(quán)平價模型原理：受托買入期權(quán)組合與受保護(hù)賣出期權(quán)組合具有相同的效用，其中受托買入期權(quán)組合是行權(quán)價格為X的買入期權(quán)和到期支付金額為X的零息債券構(gòu)成的組合，受保護(hù)賣出期權(quán)組合是行權(quán)價格為X的賣出期權(quán)和對應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)構(gòu)成的組合。
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